Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du linéaire au non-linéaire
23,00 €
Epuisé
EAN :
9782730216166
La méthode de Monte-Carlo, qui tire son nom du fameux casino à Monaco, s'est développée de manière spectaculaire depuis 60 ans : elle figure parmi les 10 algorithmes ayant eu le plus d'influence sur le développement et la pratique de la science et de l'ingénierie au XXe siècle. En fait, il n'existe pas une méthode de Monte-Carlo mais des méthodes de Monte-Carlo. La 1ere partie de l'ouvrage dresse un panorama de l'existant, puis détaille les outils de base pour la simulation de variables aléatoires, les résultats de convergence les plus courants et les techniques d'accélération des méthodes de Monte-Carlo. Puis, la 2e partie aborde la simulation des équations différentielles stochastiques (processus à évolution linéaire dérivant du mouvement brownien), dont les applications en biologie, chimie, économie, finance, géophysique, mécanique des fluides, neuroscience etc. sont importantes. L'objectif principal est le calcul d'espérance de leurs trajectoires. Cela donne, via les formules de Feynman-Kac, des solutions probabilistes aux équations aux dérivées partielles : ce lien remarquable permet de résoudre, par simulations Monte-Carlo, ces équations en toute dimension. Enfin, la 3e partie, la plus originale, traite des processus stochastiques ayant des évolutions non-linéaires (modélisant des interactions variées), comme les équations du contrôle stochastique, les diffusions branchantes, les équations stochastiques de McKean-Vlasov, avec des applications fondamentales en plein développement. Nous présentons notamment quelques idées importantes d'apprentissage statistique, dont le couplage aux méthodes de Monte-Carlo (via les régressions empiriques) conduit à des algorithmes des plus performants. Dans cet ouvrage, nous mettons en avant les grands principes de simulation efficace, avec une présentation exigeant le moins de préalables mathématiques. Le niveau prérequis à la lecture de ce cours est celui de Master 1, ou 2e année d'école d'ingénieurs. Cet ouvrage intéressera aussi des étudiants plus avancés ou des enseignants-chercheurs, souhaitant dégager l'essentiel des outils sophistiqués pour la simulation de processus stochastiques linéaires et non-linéaires.
| Nombre de pages | 235 |
|---|---|
| Date de parution | 26/11/2013 |
| Poids | 446g |
| Largeur | 170mm |
Plus d'informations
| EAN | 9782730216166 |
|---|---|
| Titre | Méthodes de Monte-Carlo et processus stochastiques : du linéaire au non-linéaire |
| Auteur | Gobet Emmanuel |
| Editeur | ECOLE POLYTECH |
| Largeur | 170 |
| Poids | 446 |
| Date de parution | 20131126 |
| Nombre de pages | 235,00 € |
| Disponibilité | Epuisé |
Pourquoi choisir Molière ?
Efficacité et rapidité Commandé avant 16h livré demain
Économique et pratique Livraison dès 3,90 €
Facile et sans frais Retrait gratuit en magasin
Du même auteur
-
Les outils stochastiques des marchés financiers. Une visite guidée de Einstein à Black-Scholes
Depuis 40 ans, les outils mathématiques probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers. Ils offrent un cadre méthodologique robuste de modélisation et calcul des risques associés aux produits dérivés, ces fameux instruments financiers qui dépendent de manière plus ou moins complexe d'autres produits financiers plus simples (actions, indices, taux de change, taux d'intérêt, matières premières). Cet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiques de la finance de marché, et à leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastique, nous suivons une approche élémentaire à la Föllmer, qui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet. Pour autant, cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options (simples ou exotiques) sur actions, à la modélisation des taux d'intérêt ou du risque de crédit. A travers l'expérience de la crise financière actuelle, nous expliquons l'importance des hypothèses sous-tendant l'utilisation de ces outils en salle de marché.EpuiséVOIR PRODUIT24,40 € -
Psychologie du talent et de l'expertise
Un ouvrage unique soulignant le développement historique des recherches sur le talent et sur l'expertise, ainsi que leur impact sur la société et les méthodes d'éducation. Une synthèse actualisée des théories principales et de leur support empirique: théorie des chablons, pratique délibérée, théorie des intelligences multiples, théories en neuroscience, etc. Une présentation claire et accessible des méthodes utilisées pour étudier les performances extraordinaires. Une étude approfondie de la perception, mémoire, prise de décision et créativité chez les experts. Une évaluation du rôle de l'intelligence et du QI dans l'éclosion du talent. Une discussion franche des controverses et débats actuels. Un appareil pédagogique spécialement conçu pour l'étudiant.Sur commande en 4-6 joursCOMMANDER26,90 € -
Allemagne, les véritables enjeux. "Nouvelle puissance, nouvelle responsabilité"
A la fois crainte et admirée par son excédent budgétaire, sa dette en diminution, son commerce extérieur excédentaire record, citée en exemple et décriée et le plus souvent mal connue, l'Allemagne, unifiée il y a à peine 150 ans, n'a cessé depuis lors d'occuper une place prépondérante dans l'histoire de l'Europe et du monde. A l'origine, avec les Etats-Unis, de la deuxième révolution industrielle au XIXe siècle, elle allait marquer l'histoire du siècle suivant à travers les deux guerres mondiales qui mettaient aux prises, à l'ombre des prétextes historiques et idéologiques mis en avant, les deux plus grandes puissances industrielles et économiques du monde, après le déclin de l'Angleterre à l'aube du XXe siècle. Géant économique et industriel avec un capitalisme industriel rhénan face à un capitalisme financier anglo-saxon et nain politique (Traité de Maastricht de 1992 qui la lie à la politique étrangère de l'OTAN qui maintient de près de 200 bases américaines sur son sol depuis 1945), l'Allemagne, face à la crise politique, identitaire, économique et institutionnelle de l'Union européenne, au Brexit et à l'élection de Donald Trump, est au carrefour de deux voies : la soumission au fameux " système " international mondialiste lié au " Nouvel Ordre Mondial " étasunien, ou son affranchissement pour retrouver souveraineté et puissance dans une véritable Europe des nations et des peuples, en partenariat avec la Russie de Poutine et l'Amérique traditionnelle de Trump. Etant donné la place qu'occupe aujourd'hui l'Allemagne au centre de l'Europe, de ses choix dépendront l'avenir de l'Europe et celui de l'Occident.EpuiséVOIR PRODUIT20,00 € -
LES TESTS DEMYSTIFIES. Manuel pratique pour comprendre, analyser, utiliser les tests
Vous cherchez un emploi, et voici que vous vous trouvez face à face avec un examinateur d'un nouveau genre, qui vous demande de compléter des séries de chiffres, d'associer des triangles et des carrés, d'interpréter des taches d'encre... Comment ne pas se laisser désarçonner ? Comment réussir brillamment les tests d'intelligence, comment ne pas se laisser piéger par les tests de personnalité (le fameux Rorschach entre autres), en révélant à votre futur employeur vos problèmes les plus secrets, qu'il n'a nul besoin de connaître ? Manuel pratique, Les Tests démystifiés offrent au lecteur une méthode efficace, dont l'étude devrait aider tout candidat à un emploi à affronter sereinement psychologues et cabinets de sélection.EpuiséVOIR PRODUIT12,20 €
Du même éditeur
-
Analyse des solides déformables par la méthode des éléments finis
Cet ouvrage propose une présentation structurée de la formulation et la mise en ?uvre de la simulation numérique par éléments finis en mécanique des solides déformables. Il présente et développe les concepts et techniques permettant la transposition, en termes de codes de calcul de structures mécaniques industrielles, des notions fondamentales de mécanique des milieux continus solides, et ce dans le cadre d'analyses en régimes (a) statique linéaire, (b) quasistatique non-linéaire et (c) dynamique linéaire. L'exposé théorique est complété et illustré au moyen de programmes d'initiation écrits en Matlab (librement accessibles par Internet) mettant en ?uvre les notions développées dans cet ouvrage et conçus comme support pratique à un enseignement. Le texte combine ainsi l'exposition des principes et des méthodes avec la présentation détaillée de ces programmes et d'exemples les mettant en ?uvre. L'ouvrage est complété d'une annexe écrite par Andrei Constantinescu (directeur de recherche au CNRS) présentant la mise en ?uvre des principaux concepts dans l'environnement Cast3M développé par le CEA. Issu d'un enseignement de l'Ecole Polytechnique, cet ouvrage s'adresse aux étudiants d'école d'ingénieur ou de 2e ou 3e cycles universitaires, ainsi qu'aux ingénieurs et chercheurs. Il constitue une suite naturelle à un enseignement de mécanique des milieux continusEpuiséVOIR PRODUIT29,50 € -
Distributions, analyse de Fournier, équations aux dérivées partielles
François Golse est professeur des universités et professeur à l'Ecole polytechnique. Ses recherches portent sur l'analyse des équations aux dérivées partielles de la physique mathématique. La théorie des distributions, construite par Laurent Schwartz vers 1950, est le cadre le mieux adapté à l'étude systématique des équations aux dérivées partielles. L'objectif de ce livre est de donner un exposé approfondi du calcul des distributions permettant d'aborder la plupart des questions relatives à l'analyse des équations aux dérivées partielles linéaires à coefficients constants. Le cas des équations aux dérivées partielles d'ordre un, étudié au début de l'ouvrage, sert de motivation à la notion de distribution et aux principales opérations du calcul des distributions (dérivation, multiplication par une fonction indéfiniment dérivable, produit de convolution, transformation de Fourier...). L'étude détaillée de ces différentes opérations occupe la première partie de ce livre. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à une présentation de la théorie des équations aux dérivées partielles linéaires à coefficients constants d'ordre supérieur à un. Cette théorie est présentée à travers les principaux exemples d'équations aux dérivées partielles de la physique mathématique (équations de Laplace et de Poisson, de la chaleur, de Schrödinger et des ondes), étudiées systématiquement du point de vue de la notion de " solution élémentaire " et de " solution au sens des distributions des problèmes de Cauchy ". Cet ouvrage ne fait appel qu'au minimum des notions de topologie et d'analyse (intégration, calcul différentiel, fonctions holomorphes d'une variable complexe...) indispensable à l'exposé. Toutes les notions présentées sont illustrées par de très nombreux exemples traités en détail. Ce livre s'adresse principalement aux étudiants en master de mathématiques et aux élèves des écoles d'ingénieurs, ainsi qu'aux candidats à l'agrégation de mathématiques.Sur commande en 2-4 joursCOMMANDER45,00 € -
-
Penser le XXème siècle
Avec le sens de la prophétie qui l'habitait, Victor Hugo faisait s'exclamer en ces termes euphoriques l'étudiant Enjolras dans ses Misérables (1862) : " Citoyens, le XIXe siècle est grand mais le XXe sera heureux. Alors plus rien de semblable à la vieille histoire, on n'aura plus à craindre comme aujourd'hui une conquête, une invasion, une rivalité de nations à main armée, une interruption de civilisation dépendant d'un mariage de rois, et l'échafaud et le glaive, et les batailles et tous les brigandages du hasard dans la forêt des événements. On pourrait presque dire : il n'y aura plus d'événements. On sera heureux. " Un siècle plus tard, c'est un autre constat que lui opposent les philosophes. " Il n'y aura pas d'histoire universelle conduisant de la barbarie à l'humanité mais bien une histoire universelle conduisant de la fronde à la bombe H ", lui rétorque ainsi laconiquement Théodor Adorno. Que s'est-il donc passé entre l'utopie hugolienne et ce retour au réel " inhumain " ? Comment le XXe siècle a-t-il mis un abîme entre Victor Hugo et nous ? Comment pouvons nous penser cet abîme et donc ce siècle ? Tel est l'objet de cet essai. Ce livre est né d'un cours en 8 leçons prononcé au sein du département Humanités et sciences sociales de l'Ecole polytechnique par Alain Finkielkraut de 1998 à 2000 devant trois promotions successives d'étudiants. Il s'adresse en fait à tous ceux qui, à l'heure de sa " fin " ou de son " repli ", souhaitent " penser " le XXe siècle, ses acteurs et ses enjeux.Sur commande en 2-4 joursCOMMANDER9,20 €
