Processus et intégrales stochastiques. Cours et exercices corrigés

La théorie générale des processus et de l'intégrale stochastiques est rarement enseignée en master 1 ou en école d'ingénieurs. Cependant la modélisation stochastique a de plus en plus souvent besoin de modèles discontinus faisant appel à cette théorie. Par ailleurs, si on extrait des grands traités les seules notions de théorie générale nécessaires à la construction de l'intégrale stochastique et à l'obtention de la formule dito, on aboutit à un texte qui peut être à la fois de taille raisonnable et abordable au niveau du master. Rendre plus accessible un domaine jusque-là réservé aux seuls spécialistes, par des démonstrations très détaillées et commentées et la présence de nombreux exercices corrigés, est l'ambition de cet ouvrage. Après une introduction situant le contexte et donnant les grandes lignes de la construction de l'intégrale stochastique, trois chapitres présentent des rappels et des compléments sur l'intégration classique, les martingales et la topologie générale. Le vrai point de départ de la théorie est le théorème de capacité de Choquet. Les théorèmes de sections optionnelles et prévisibles de Meyer en découlent facilement. On peut alors définir les projections optionnelles et prévisibles, établir leurs propriétés et démontrer le célèbre théorème de Doob-Meyer. Ce dernier résultat, avec celui concernant la décomposition des martingales locales, constitue la clé de la définition de l'intégrale stochastique. La covariation des semi-martingales et la formule d'Ito (donc le calcul stochastique) dérivent à leur tour de l'existence et des propriétés de l'intégrale stochastique.

Ce livre est une présentation des bases mathématiques du calcul stochastique, c'est-à-dire la théorie des processus, de l'intégrale et des équations stochastiques. L'exposé de la théorie générale des processus comprend tous les théorèmes classiques avec des démonstrations complètes et détaillées. Le livre est autonome et ne requiert aucune connaissance mathématique spécialisée. Il peut être abordé dès la Licence et ambitionne de devenir un ouvrage de référence en français sur les fondements du calcul stochastique, très complet, couvrant aussi les théorèmes classiques de la théorie des processus, une théorie récente et unificatrice de l'intégrale stochastique et une présentation générale des équations stochastiques développée jusqu'aux applications.

Cet ouvrage s'adresse à un double public. En premier lieu, les ingénieurs et les responsables de programmes de recherche appliquée y trouveront, indépendamment de tout contexte informatique, les concepts et les méthodes qui leur permettront de formuler et de résoudre les problèmes de qualification des modèles auxquels ils sont confrontés. Mais nous avons aussi voulu proposer à l'étudiant, voire àl'enseignant des universités ou écoles d'ingénieurs, quelques exemples concrets de modélisation mettant en oeuvre des notions de logique mathématique. Sommaire - Concepts de modélisation. - Un problème de modélisation dans le domaine nucléaire. - Logique des propositions. - Comptabilité entre données et modèles en logique des propositions. - Logique des prédicats. - Compatibilité entre données et modèles en logique des prédicats.

Non, Mozart n?était pas une femme. Mais Mozart aurait pu être une femme  : Maria Anna Mozart fut, comme son frère, un prodige de la musique, avant de devoir se marier et de disparaître de la scène -  mais aussi des livres, des films et de l?histoire. Résultat  : personne ne se souvient d?elle.Qui peut se vanter de pouvoir citer ne serait-ce qu?une compositrice  ? Connaissez-vous? Cassienne de Constantinople, l?une des premières de l?histoire  ? La flamboyante Hildegarde de Bingen, femme de pouvoir et pionnière de la musique médiévale  ? Ou encore Élisabeth Jacquet de La Guerre, protégée de Louis XIV et claveciniste de génie  ? Quant à Hélène de Montgeroult, après avoir échappé à la guillotine grâce à sa virtuosité, elle rédige l?une des plus importantes méthodes d?enseignement du piano de l?histoire. D?autres, comme Clara Schumann, Fanny Mendelssohn ou Alma Mahler, ont vu leur talent et leur prénom rester dans l?ombre d?un grand homme.Compositrices, instrumentistes, cheffes d?orchestre, fondatrices d?ensembles? nombreuses sont celles qui ont dû renoncer au succès. Pourtant, la musique classique leur doit beaucoup. Et si on réécrivait l?histoire  ? Avec une passion et un engagement communicatifs, Aliette de Laleu s?attache à réparer des siècles d?invisibilisation en rendant aux femmes leur place dans l?histoire de la musique. Parce qu?il n?est pas de vocation sans modèles, pas de progrès sans héritage ni de génies sans histoires.Notes Biographiques : Aliette de Laleu est journaliste spécialisée en musique classique. Elle tient depuis 2016 une chronique hebdomadaire sur France Musique, où elle déconstruit les clichés, parle de féminisme et explore les musiques traditionnelles.