De la pluie et du beau temps

Ce recueil de dix contes gourmantché constitue des leçons de vie à l'intention des jeunes, qui leur permettent de déduire des vérités morales. Ces contes aident à mieux nous connaître et à percer les arcanes du monde. Outil d'éducation et d'enseignement de la sagesse, l'oeuvre appelle à un retour aux sources ancestrales africaines, berceau de la tradition orale aux trésors immenses et intarissables.

Ce livre se place dans une optique essentiellement pédagogique. Son objectif est de compléter le premier manuel Econométrie des modèles dynamiques en présentant les principaux outils des séries temporelles et en les accompagnant de leur usage pratique. Une des principales difficultés pour les étudiants, c'est de pouvoir appliquer et interpréter les résultats des régressions. C'est pourquoi l'accent est mis sur ces aspects à partir de données portant sur les pays africains et accessoirement sur celles de pays développés. Ce recours à l'usage des données africaines permet à la fois de mieux mesurer l'applicabilité des théories économiques au contexte du continent mais aussi d'apporter des approfondissements sur le terrain aux praticiens, enseignants et chercheurs dans le cadre de leurs réalités. Ce souci est purement pédagogique et n'enlève en rien le caractère universel des théories économétriques et de leur rôle de support dans la compréhension des théories économiques sous-jacentes. Le manuel est centré exclusivement sur les séries temporelles au regard de leur complexité et de tous les progrès qui ont été réalisés dans le domaine. Nous rappelions dans les deux premiers chapitres la saisonnalité d'une chronique et le lissage exponentiel avant d'aborder dans les chapitres 3 et 4 les notions de processus stationnaires et non stationnaires. Le chapitre 5 traite des tests de racine unité avant que ne soient examinés dans le chapitre 6 les problèmes de cointégration et de modèles à correction d'erreur (MCE) ; et enfin, dans le dernier chapitre, nous présentons les questions relatives aux .vecteurs autorégressifs (VAR).