Méthodes statistiques de l'économie et de la gestion. Tome 1, Probabilités, variables aléatoires, lo

Cette introduction à l'économétrie présente la méthode des moindres carrés ordinaires et ses prolongements immédiats : moindres carrés généralisés, moindres carrés indirects et variables instrumentales. Plus qu'un simple catalogue des techniques assorti de son cortège de théorèmes, elle allie développements théoriques, analyses empiriques et applications pratiques sous le logiciel SAS afin de procurer une véritable compréhension et maîtrise de la démarche économétrique par la résolution d'études de cas. Une attention toute particulière est portée aux conditions de validité des méthodes, aux signes indiquant que ces conditions ne sont pas réunies et aux remèdes à apporter. Le lecteur, ainsi familiarisé à la pratique de la régression linéaire, est progressivement conduit à maitriser l'art de la modélisation statistique indispensable à l'économiste et au gestionnaire. Avec un guide d'utilisation du logiciel SAS, l'utilisateur novice est guidé pas à pas dans l'apprentissage du langage et dans l'exploitation des résultats fournis par ce logiciel grâce au corrigé proposé pour chacune des études de cas présentées. Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants d'économie et de gestion, de mathématiques appliquées aux sciences sociales, d'administration économique et sociale, de statistique et traitement informatique des données, des instituts d'études politiques ou des écoles de commerces. Il intéressera également les praticiens (chargés d'études, statisticiens des entreprises et des administrations) qui doivent extraire des données les évaluations synthétiques indispensables à la prise de décision.

Ce deuxième tome de la série méthodes statistiques de l'économie et de la gestion est consacré à la présentation des méthodes statistiques du jugement sur échantillon. Comment et pourquoi, en ne raisonnant que sur un échantillon tiré d'une population, peut-on proposer des estimations des paramètres de cette population (théorie de l'estimation)? Comment et pourquoi peut-on, encore, sur la base des résultats de tels échantillons, rejeter ou accepter telle ou telle hypothèse sur la valeur de ces paramètres (théorie des tests d'hypothèses)? Comment, également et préalablement, former de tels échantillons de manière intelligente, combinant l'efficacité des jugements portés à partir d'eux et l'économie ou la facilité de leur constitution (théorie de l'échantillonnage)? Au-delà des réponses techniques à ces questions, l'ouvrage veut donner au lecteur une vraie compréhension de ce qui les fonde. Clef d'une application intelligente de techniques indispensables à l'économiste ou au gestionnaire aujourd'hui, c'est également la seule manière de constituer le socle nécessaire à qui veut se préparer à de nouveaux voyages dans l'art statistique. Si l'ouvrage place ainsi le lecteur face à des notions difficiles, il le fait avec le souci de s'appuyer, chaque fois que possible, sur des exemples parlants. Il permet, aussi, par des exercices corrigés, d'acquérir la pratique et de rendre plus concrets les raisonnements inévitablement abstraits qui sont ceux de l'inférence statistique. Tenant compte, enfin, de la diversité des besoins de ses lecteurs, il indique de manière explicite, quels développements le lecteur peut s'éviter sans perdre de vue l'essentiel. L'ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants d'économie et de gestion ou de mathématiques appliquées aux sciences sociales, aux élèves des classes des grandes écoles commerciales ou des sections d'IUT de traitement informatique et statistique des données. Il intéressera également tous ceux que leur curiosité porte à s'interroger sur les arcanes du jugement sur échantillon.

Le domaine des variables qualitatives a longtemps été un parent pauvre de l'économétrie. Mais, dans le dernier tiers du XXe siècle, il a connu un considérable gain d'intérêt sous l'effet de deux phénomènes principaux : le développement de l'analyse économique des choix au cas où seule une gamme limitée d'alternatives s'ouvre au décideur ; la volonté d'utiliser au mieux les informations sur les comportements des clients à présent enregistrés dans des bases de données informatisées. On dispose à présent, dans ce domaine, d'une riche matière théorique et technique, dont, d'ailleurs, les progrès ne sont pas achevés. L'ouvrage fournit un exposé approfondi de ces modélisations économétriques contemporaines des variables qualitatives (dichotomiques ou polytomiques) et de leur utilisation en particulier en matière de scoring (score d'attrition, de risque, de fraude...). Ses études de cas permettent au lecteur d'appliquer ces notions à la résolution de problèmes concrets tout en se familiarisant aux procédures SAS®. Il transmet les connaissances et compétences indispensables à tout étudiant engagé dans une formation d'économie appliquée ou de marketing quantitatif. Il intéressera également les étudiants inscrits dans un cursus d'ingénierie statistique, de traitement de la donnée massive, de sociologie quantitative et les praticiens (chargés d'études, statisticiens des entreprises et des administrations, data scientists ou data analysts) qui doivent extraire des données les évaluations synthétiques nécessaires à la prise de décision. Il sera également utile aux chercheurs en sciences humaines et sociales qui affrontent, dans un but, cette fois de pure connaissance, le même genre de matériau statistique.

Les lasers sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Mais comment fonctionnent-ils ? Ce manuel rassemble les connaissances essentielles relatives à la physique fondamentale et appliquée des lasers. Les étudiants de master ou les élèves ingénieurs puiseront dans cet ouvrage les savoirs indispensables à leur formation, à la préparation de leur thèse, et, ultérieurement, à leur vie professionnelle. Par ailleurs, les chercheurs, les universitaires et les ingénieurs trouveront ici une aide à leurs travaux de recherche et développement. L'originalité de l'approche adoptée est de coupler étroitement le cours de physique et optique du laser et celui d'optique non linéaire : en effet, la plupart des systèmes lasers actuels ont recours aux techniques de l'optique non linéaire, aussi bien en recherche fondamentale et appliquée que dans les applications industrielles et médicales. Il a donc paru intéressant de proposer un seul ouvrage de fond rassemblant tous les domaines dont le lecteur a besoin quand il utilise des systèmes laser ou les développe. Cet ouvrage s'appuie sur une démarche résolument didactique : notations uniformes et précises, illustration par plus de 300 figures, exemples pratiques, 63 exercices et problèmes avec leurs corrections. Après avoir introduit le monde des lasers, on étudie l'optique des cavités lasers, l'interaction du rayonnement avec la matière, l'oscillation laser, les différents régimes de fonctionnement, les équations de Bloch-Maxwell et l'optique non linéaire ; les exercices et problèmes concluent cet ouvrage.