(Hyper)sensible

Série "Statistiques et Mathématiques appliquées" nouvelle édition Les progrès de l'informatique et de la télématique nous offrent des données quantitatives en nombre croissant, internes à notre organisation ou externes à celle-ci. L'avenir appartient à ceux et à celles qui pourront exploiter cette information. Dans cette perspective, le livre constitue un exposé moderne et facilement abordable des méthodes de prévision à court terme. L'accent est mis sur les concepts et leurs applications, dans une tentative d'unification des méthodes. Le livre s'appuie sur de nombreux exemples et exercices. Il s'impose à tous ceux qui veulent baser leur action sur des prévisions optimales et souhaitent à cette fin n'utiliser les progiciels existants, ainsi qu'aux étudiants de tous niveaux qui y trouveront des explications claires et intuitives.

Les progrès de l'informatique et des technologies de communication nous inondent de données temporelles. Bien utiliser l'information qu'elles contiennent est essentiel sachant que la prévision est à la base de l'action. Comme la première, cette deuxième édition constitue un exposé moderne et abordable des concepts et applications des méthodes de prévision à court terme. L'accent est mis encore davantage sur une tentative d'unification des méthodes. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants (en formation initiale, en complément à des cours de statistique plus théoriques ou comme aide à la préparation de projets), aux praticiens de la prévision en entreprise, et aux chercheurs dans les multiples domaines où la modélisation de séries chronologiques est employée. Le livre s'appuie sur de nombreux exemples et exercices. Par rapport à la première édition, l'emploi en formation continuée est amélioré par l'apport d'un CD-ROM. Il contient le logiciel Time Series Expert, utilisé dans presque tous les chapitres. Il permet de naviguer dans toute la matière, sous forme de présentations numériques avec des liens hypertexte et hypermédia qui envoient vers les instructions des exercices, des fichiers des données ou des séquences sonores. Grâce à un moteur de recherche intégré on peut retrouver les pages traitant d'un terme spécifique. Le CD-ROM propose en bonus deux chapitres supplémentaires non traités dans le livre.

Ce livre introduit le concept de Probabilité, dont la puissance permet de modéliser d'innombrables situations où le hasard intervient. II est issu d'un cours donné en première année de l'Ecole Polytechnique et s'adresse à tous les élèves, quelle que soit leur filière d'origine. La modélisation probabiliste est fondamentale dans tous les domaines d'applications, qu'ils soient issus des sciences dures ou des sciences humaines, telles la physique, l'informatique et les réseaux de télécommunication, et plus récemment la finance, l'assurance, la biologie et la médecine. Cette liste n'est pas exhaustive mais reflète l'immense champ de développement de cette science mathématique et son emprise sur les grandes évolutions technologiques et sociologiques de notre monde. Pour pouvoir modéliser tant de situations de nature très différente où le hasard intervient, un cadre général abstrait est nécessaire, qui ne fut rigoureusement défini qu'en 1933 (le modèle probabiliste de Kolmogorov), nécessitant préalablement le développement de théories d'analyse importantes telles le calcul intégral et la théorie de la mesure. C'est ce grand écart entre l'apparente simplicité de certains problèmes probabilistes concrets et l'abstraction que nécessite leur résolution qui peut rendre le monde de l'aléatoire difficile ou inquiétant, mais c'est aussi ce qui en fait un domaine mathématique fascinant et palpitant. Le but de ce livre est d'en convaincre le lecteur, par une introduction qui se veut simple et lumineuse, des notions de base de la théorie des probabilités. Il n'exige pas de pré-requis en théorie de la mesure et de l'intégration. Les outils d'analyse nécessaires à une bonne compréhension des objets probabilistes sont donnés au fur et à mesure de leur construction, mettant ainsi en lumière leur nécessité. Le corpus du livre va de la définition d'une probabilité au théorème de la limite centrale, avec de plus un dernier chapitre d'ouverture vers les processus aléatoires. A la fin de chaque chapitre sont donnés des exercices dont les corrections sont développées en fin de livre. Quelques textes d'examens sont également proposés et corrigés. Des simulations, proposées dans ce cours de l'Ecole polytechnique, peuvent accompagner la lecture de cet ouvrage et en illustrer la compréhension. Elles se trouvent à l'adresse http://www.cmapx.polytechnique.fr/-benaych/aleatoire_index.html. Nous remercions en cela la participation de leur auteur Florent Benaych-Georges.

Les grands-parents d'aujourd'hui ne se contentent plus de rester assis dans leur berçante. Le Grand-parent moderne est plus en santé et plus actif. La Grand-mère peut voyager sur la planète, écrire un livre ou suivre des cours de danse ! Le Grand-père peut faire du camping avec ses petits-enfants, participer à un tournoi de golf ou faire du parachutisme ! Mamie est peut-être entrée dans la famille plus tard en épousant grand-papa, ou pépé est un ami très cher de la famille qui est toujours là pour ceux qui ont besoin de lui. Les familles constatent que le sens du mot " grand-parent " a changé énormément au tournant du siècle, mais que les grands-parents sont toujours des membres chéris de nos familles. Si vous êtes un grand-parent, ces histoires vous rappelleront la valeur de votre contribution à votre famille et mettront en lumière quelle place d'honneur vous occupez dans le cercle de vos proches. Si vous êtes un fils, une fille ou un petit-enfant, vous revivrez les souvenirs de vos parents et grands-parents en lisant ces histoires d'amour, d'humour et de sagesse. Ce livre est le cadeau parfait pour montrer à un grand-parent à quel point il est aimé. C'est le présent idéal pour tout membre de la famille qui chérit les liens familiaux. Le c'ur et l'âme des grands-parents, des enfants et des petits-enfants seront ravivés par ces récits touchants d'amour familial.