Options, futures et autres actifs dérivés. 11e édition
Hull John ; Roger Patrick ; Hénot Christophe ; Dev
PEARSON
61,00 €
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EAN :9782326002517
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Il propose : de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel ; une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise ; plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entrainer ou de questions d'approfondissement (Corrigés). publiés chez le même éditeur). La 11e édition couvre l'ensemble des dernières réglementations et tendances dont : le remplacement des taux LIBOR et l'impact sur les modèles de valorisation ; les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ; le machine learning et ses implications dans l'évaluation et la couverture des actifs dérivés ; le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ; les changements dans la réglementation, inclus Bâle IV. Le matériel pédagogique a été mis ajour : les problèmes, anciennement fondés sur les taux LIBOR le sont désormais sur les nouveaux taux de référence ; de nouvelles questions (chapitres 1 à 20) pour aider l'étudiant à vérifier ses acquis.
Nombre de pages
976
Date de parution
03/12/2021
Poids
1 238g
Largeur
172mm
Plus d'informations
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EAN
9782326002517
Titre
Options, futures et autres actifs dérivés. 11e édition
ISBN
2326002512
Auteur
Hull John ; Roger Patrick ; Hénot Christophe ; Dev
Editeur
PEARSON
Largeur
172
Poids
1238
Date de parution
20211203
Nombre de pages
976,00 €
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Hull John ; Roger Patrick ; Hénot Christophe ; Dev
Résumé : Best-seller international, ce livre est LA référence universitaire et l'outil indispensable des professionnels des salles de marché. C'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés, et il fait un usage raisonné des mathématiques (ce qui est secondaire est soit supprimé soit reporté en annexe ou en ligne et les notations sont simplifiées et particulièrement soignées). Organisé en 36 chapitres, ce manuel peut être utilisé pour un cours d'introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui aborde, outre l'étude des dérivés de taux, les dérivés climatiques, d'énergie, d'assurance et de crédit). Il aborde l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d'évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l'approche modelbuilding, le modèle LMM (Libor Market Model), les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie. Le livre se distingue par : Des encadrés (2 à 3 par chapitre): ils analysent des pratiques ou des cas d'entreprise. Des exemples et activités : l'appareil pédagogique permet d'appliquer les notions financières et mathématiques à des situations concrètes. Cette 10e édition fortement revue propose un nouveau chapitre, de nombreux autres développements et l'actualisation des données.
Hull John ; Roger Patrick ; Hénot Christophe ; Dev
Résumé : Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 10 eédition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution. Sur cette page, vous pouvez également acquérir le Pack Livre + Corrigés en choisissant le pack de titres multiple
Hull John ; Roger Patrick ; Hénot Christophe ; Dev
Faites le choix du pack Livre + Corrigés ! Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Avec le recueil de solutions accompagnant le manuel, vous avez une solution clé en main pour réussir votre apprentissage. Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution.
Robbins Stephen ; Coulter Mary ; DeCenzo David ; N
Résumé : Elaboré par le grand spécialiste américain de la discipline, cet ouvrage offre une introduction globale, complète et efficace au management. Il couvre tous les concepts clés du domaine et accorde une place essentielle à la pratique. Management prend en compte tous les acteurs des organisations, de l'agent de maîtrise sur le terrain au P.-D.G. dans tous les types d'organisation (start-up, PME, etc.) sans se restreindre aux sphères dirigeantes d'entreprises multinationales. Davantage ancrée dans le monde réel, cette nouvelle édition aborde de front les dernières tendances liées aux mutations sociétales (pluridisciplinarité, travail à distance, responsabilité sociale, etc.) dans le but avoué de développer un bon sens managérial. Tout en conservant les qualités qui ont fait le succès de ce livre, cette 11e édition se caractérise par : Un nouveau chapitre sur la gestion des ressources humaines. Trois nouveaux cas d'entreprise par chapitre (45 au total) et le renouvellement de l'ensemble des exercices de mise en situation. Des encadrés inédits pour prendre des décisions éthiques dans le monde du travail actuel. De nouveaux encadrés pour comprendre les concepts classiques dans l'environnement de travail contemporain. Quatre nouveaux modules d'approfondissement à la fin de l'ouvrage : - les sources du management, - les outils quantitatifs d'aide à la décision, - le professionnalisme et l'employabilité, - le management des opérations. Autant d'informations et d'outils qui font de cet ouvrage un formidable support de formation.
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