Rencontres ordinaires

L'analyse des séries temporelles, discipline faisant appel à des mathématiques poussées, trouve ses applications principales en macroéconomie, en finance, ou en marketing. Cet ouvrage explique de manière pédagogique les techniques classiques et modernes d'analyse des séries temporelles. Le lecteur y découvrira entre autres quelles sont les méthodes de prévision des ventes, ce que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins, comment procéder à l'analyse spectrale, pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ou à quoi correspondent les tests de racine unitaire et comment les utiliser. Les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés dans les exercices sont téléchargeables sur le site dunod. com.

Il y a ceux qui ont connu le succès, et les autres... Il y a ceux qui ont réalisé leurs rêves, et les autres... Et il y a ceux qui souhaitent se diriger vers la réalisation de soi!Que vous soyez un grand amateur de livres de développement personnel ou que vous soyez totalement novice en la matière, Et si tout devenait possible! vous servira de guide vers le succès et transformera votre vie. Il sera d'autant plus utile à ceux qui n'ont pas le temps de lire une multitude livres. Surtout, il apportera un éclairage sur la façon de réaliser ses rêves afin de se créer une vie à l'image de ses aspirations.

La 12eédition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l’économétrie moderne ainsi que de l’ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique  : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser  ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens  ; une rubrique L’essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne.

Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ... Comment stationnariser une chronique ... Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ... Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ... Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH...). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.