Modèles aléatoires en finance mathématique

Eddahbi M'hamed ; Hamadène Said
HERMANN
67,30 €
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EAN : 9782705669706

L'école CIMPA intitulée "Modèles aléatoires en finance mathématique" a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés. Lors de cette école, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés. Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M. Rutkowski et D. Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traité des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.

Nombre de pages 284
Date de parution 08/12/2009
Poids 500g
Largeur 170mm
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EAN 9782705669706
Titre Modèles aléatoires en finance mathématique
Auteur Eddahbi M'hamed ; Hamadène Said
Editeur HERMANN
Largeur 170
Poids 500
Date de parution 20091208
Nombre de pages 284,00 €

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