MODELISATION ARCH

Cet ouvrage fait suite aux Journées d'Etude en Statistique organisées par l'ASU en octobre 1992 sur le thème des modèles ARCH et de leurs applications à la finance, au Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) de Marseille-Luminy, avec le concours de la Société Mathématique de France (SMF). v Le but de ces Journées est de permettre à un public peu spécialisé de se consacrer à l'approfondissement d'un sujet précis, avec quatre orientations essentielles : l'acquisition des résultats de base, la présentation des développements les plus importants et les plus récents, les perspectives futures et les problèmes liés à l'application des théories et méthodes énoncées. Dans la lignée de l'utilisation des processus stochastiques de type ARMA pour le traitement des séries chronologiques, la classes de modèles non linéaires ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) permet une étude complète, illustrée par des applications dans des domaines concernant principalement des problèmes financiers et monétaires.