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Options, futures et autres actifs dérivés

  • Série :
  • Éditeur : PEARSON
  • Présentation : Broché
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61,00 €
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Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : L'ouvrage le pins complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par : Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement. De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés. Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré. La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE.
Titre Options, futures et autres actifs dérivés
EAN 9782326000490
ISBN 2326000493
Nom de la série
Auteur Hull John, Deville Laurent, Roger Patrick, Hénot Christophe
Editeur PEARSON
Présentation Broché
Format Grand format
Longueur 24 cm
Largeur 17 cm
Poids 1.572 kg
Date de parution 29 août 2014
Nombre de pages 913